MASTER IN AMBIENTE ED ENERGIA: RISCHI ED OPPORTUNITA’
scadenza per le domande di ammissione: 25 febbraio 2013
scadenza per la presentazione delle graduatorie: 4 marzo 2013
scadenza per le domande di iscrizione: 18 marzo 2013
inizio corso: 29 marzo 2013
l’evento di presentazione del Master si terrà il 13 febbraio 2013
GIOVANI RICERCATORI –
METODI INNOVATIVI PER LA MISURA E LA
GESTIONE DEI RISCHI
Firenze 29 Novembre, Aula Magna, Via delle Pandette 9, Ed. D6 si svolgerà dalle ore 9 alle ore 18
Programma
Ore 10.00 – 10.45 Saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Firenze, della Dott.ssa Cristina Giachi Assessore all’Educazione e all’Università del Comune di Firenze, dell’Ing. Giovanni Massini in rappresentanza della Regione Toscana, dei Direttori dei Dipartimenti DiSIA e DiSEI, del Presidente e del Direttore del CISA.
Introduzione del Prof. Achille Basile, Presidente dell’AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali).
Ore 10.45 – 13.00 Prima sessione: presiede e introduce il Prof. Giampaolo Crenca, Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari.
- Gabriella Piscopo (Università di Genova): Measuring Population Mortality Dependence
- Anna Rogantini Picco (Banca d’Italia): Common Components in Marginal Expected Shortfall: an Analysis of Systemic Risk in Italy and Germany
- Emanuele Vannucci (Università di Pisa): The Sum of Dependent Risks: the Convergence of the Estimation
- Alessandro Fiori Maccioni (Università di Sassari): A Stochastic Model for New Entrants in Pension Schemes
Ore 13.00– 14.45 Pausa pranzo
Ore 14.45 – 17.30 Seconda sessione: presiede e introduce la Prof.ssa Carla Angela, Università di Roma La Sapienza, già Presidente dell’Ordine Nazionale degli Attuari.
- Luca Regis (IMT, Lucca): Longevity-risk Transfer with
Financial Risk: is it worth for Annuity Providers? - Francesca Zucchi (École Polytechnique Fédérale de Lausanne): Managerial Discretion, Uncertain Financing and Investment
- Massimiliano Kaucic (Università di Trieste): Solving Multiobjective Portfolio Selection Problems with Parametric Ideals and Gröbner Systems
- Fabio Baione (Università di Firenze): Longevity Risk transfer strategies: traditional reinsurance vs securitization
- Gian Paolo Clemente (Università Cattolica, Milano): Modelling Premium Risk for Solvency II: from Empirical Data to Risk Capital Evaluation